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    历年真题+全真模拟预测试卷
        2014年下半年银行业专业人员初级职业资格考试《银行业专业实务》（风险管理）试卷（1）
        2014年上半年银行业专业人员初级职业资格考试《银行业专业实务》（风险管理）试卷（18）
        2013年下半年中国银行业从业人员资格认证考试《风险管理》试卷（33）
        2013年上半年中国银行业从业人员资格认证考试《风险管理》试卷（50）
        《银行业专业实务》（风险管理）全真模拟预测试卷（一）（67）
        《银行业专业实务》（风险管理）全真模拟预测试卷（二）（82）
        《银行业专业实务》（风险管理）全真模拟预测试卷（三）（97）
        《银行业专业实务》（风险管理）全真模拟预测试卷（四）（112）
        《银行业专业实务》（风险管理）全真模拟预测试卷（五）（127）
        《银行业专业实务》（风险管理）全真模拟预测试卷（六）（143）
    参考答案及解析
        2014年下半年银行业专业人员初级职业资格考试《银行业专业实务》（风险管理）试卷参考答案及解析（159）
        2014年上半年银行业专业人员初级职业资格考试《银行业专业实务》（风险管理）试卷参考答案及解析（167）
        2013年下半年中国银行业从业人员资格认证考试《风险管理》试卷参考答案及解析（174）
        2013年上半年中国银行业从业人员资格认证考试《风险管理》试卷参考答案及解析（183）
        全真模拟预测试卷（一）参考答案及解析（192）
        全真模拟预测试卷（二）参考答案及解析（198）
        全真模拟预测试卷（三）参考答案及解析（204）
        全真模拟预测试卷（四）参考答案及解析（210）
        全真模拟预测试卷（五）参考答案及解析（216）
        全真模拟预测试卷（六）参考答案及解析（222）
 

文摘
 

2014年下半年银行业专业人员初级职业资格考试《银行业专业实务》（风险管理）试卷

    一、判断题（共20小题，每小题１分，共20分）请对以下各题的描述作出判断，正确选A，错误选B。
    1.商业银行的市场风险限额指标通常包括头寸限额、风险价值（VaR）限额、止损限额、敏感度限额等多重维度。（    ）
    A.正确       B.错误
    2.某商业银行表外有一笔原始期限少于1年的贷款承诺1 000万元，在采用权重法计算信用风险加权资产时，应将1 000万元视同其表内资产。（    ）
    A.正确       B.错误
    3.金融衍生品交易（包括交易所内和交易所外）不存在交易对手信用风险。（    ）
    A.正确       B.错误
    4.商业银行内部评级体系的验证过程和结果的独立检查应由监管机构负责。（    ）
    A.正确       B.错误
    5.商业银行监测信贷资产组合风险，可以从行业、区域、产品等维度防止风险集中度过高，实现资源的最优化配置。（    ）
    A.正确       B.错误
    6.监管机构通过非现场监管和现场检查的方式对商业银行资本充足率进行监督检查，在对资本充足率进行常规监督检查的同时，可视情况实施资本充足率的临时监督检查。（    ）
    A.正确       B.错误
    7.只有当高级管理层充分意识到并积极利用风险管理的潜在盈利能力时，风险管理才能够对商业银行整体产生最大的收益。（    ）
    A.正确       B.错误
    8.在商业银行设立国别风险限额和确定国别风险准备金计提水平时，应充分考虑国别风险评级结果。（    ）
    A.正确       B.错误
    9.商业银行应根据定期和不定期压力测试结果编制资本充足率压力测试报告，报告内容包括但不限于测试目的、情景设定、测试方法、测试结论、相关风险点分析、应急处理措施和其他改进措施等。（    ）
    A.正确       B.错误
    10.在商业银行风险管理实践中，来自前台的有问题的原始数据和信息应当由后台的风险管理部门负责集中修正。（    ）
    A.正确       B.错误
    11.商业银行操作风险评估通常从业务管理和风险管理两个角度开展，遵循由表及里、自上而下、从已知到未知的原则。（    ）
    A.正确       B.错误
    12.商业银行应当尽可能提高负债的流动性和资产的稳定性，以降低流动性风险。（    ）
    A.正确       B.错误
    13.商业银行在信用风险内部评级法初级法下，同一风险暴露由两个以上保证人提供保证，且不划分责任情况时，可选择信用等级最好、信用风险缓释效果最优的保证人进行信用风险缓释处理。（    ）
    A.正确       B.错误
    14.在商业银行信用风险管理中，内部评级法用于计量贷款的预期损失，压力测试用于计量贷款的非预期损失。（    ）
    A.正确       B.错误
    15.经风险调整的资本收益率（RAROC）反映了商业银行通过承担风险而获得的收益是有成本的。（    ）
    A.正确       B.错误
    16.商业银行内部操作风险损失数据应当既包括已经真实发生的操作风险损失数据，也包括预测损失数据。（    ）
    A.正确       B.错误
    17.商业银行内部计量市场风险或对不同市场风险进行比较时，可以根据需要选取不同的风险价值（VaR）的置信水平。（    ）
    A.正确       B.错误
    18.商业银行的流动性风险通常是信用风险、市场风险、操作风险等重要风险长期积聚、恶化的综合结果。（    ）
    A.正确       B.错误
    19.在商业银行的市场风险管理实践中，返回检验主要用于验证风险计量模型的准确性。（    ）
    A.正确       B.错误
    20.商业银行的信用风险主要存在于授信业务，市场风险主要存在于交易业务，操作风险主要存在于柜台业务。（    ）
    A.正确       B.错误
    二、单项选择题（共8０小题，每小题０.５分，共４0分）以下各小题所给出的四个选项中，只有一项符合题目要求，请选择相应选项，不选、错选均不得分。
    21.假设商业银行A现持有一笔国债。研究部门预测市场利率在未来将上扬，国债价格有下跌的风险，银行A决定通过利率掉期来管理该笔国债的利率风险，并与交易对手B达成利率掉期协议，则A和B之间可以（    ）。
    A.银行A以固定利率支付利息给B，B以固定利率支付利息给银行A
    B.银行A以浮动利率支付利息给B，B以浮动利率支付利息给银行A
    C.银行A以浮动利率支付利息给B，B以固定利率支付利息给银行A
    D.银行A以固定利率支付利息给B，B以浮动利率支付利息给银行A
    22.企业向商业银行购买远期利率合约（FRA）的主要目的是（    ）。
    A.锁定未来的借款成本    B.对冲未来的汇率风险
    C.锁定未来的投资收益    D.对冲利率下降的风险
    23.在业务外包过程中，由于供应商工作人员的过错造成供应中断，引起银行部分支付业务无法正常运行而造成严重损失。此事件对应的操作风险成因是（    ）。
    A.外部事件      B.系统缺陷
    C.违反内部流程     D.人员因素
    24.下列关于商业银行进行充分信息披露的作用的表述，错误的是（    ）。
    A.信息披露能够揭示商业银行的经营状况及商业银行经营者的行为
    B.信息披露是消除信息不对称及降低代理成本的有效途径之一
    C.信息披露能够强化外部市场对经营者行为的约束
    D.信息披露会增加审计人员发表不恰当审计意见的可能性
    25.商业银行在使用权重法计量信用风险资本时，（    ）不属于合格信用缓释工具。
    A.上市公司发行的债券    B.人民银行发行的票据
    C.黄金       D.商业银行承兑汇票
    26.银行监管与外部审计各有侧重，通常情况下，银行监管侧重于（    ）。
    A.银行机构风险合规性的分析、评价
    B.财务报表检查
    C.会计资料的规范性
    D.关注财务数据的完整性、准确性和可靠性
    27.针对企业申请短期贷款，商业银行对企业现金流量的分析应侧重于（    ）。
    A.企业正常经营活动产生的现金流量是否能够及时且足额偿还贷款
    B.企业未来长期的经营活动是否能产生足够的现金流量以偿还贷款本息
    C.企业当期利润是否足够偿还贷款本息
    D.企业是否具有足够的融资能力和投资能力
    28.我国商业银行之间的竞争日趋激烈，普遍面临着收益下降、产品/服务成本增加、创新不足的发展困局。为有效提升中长期竞争能力和优势，各商业银行应重视并强化（    ）的管理。
    A.信用风险      B.战略风险
    C.市场风险      D.声誉风险
    29.目前，我国商业银行的资本充足率是以（    ）为基础计算的。
    A.经济资本      B.会计资本
    C.监管资本      D.账面资本
    30.假设商业银行持有资产组合A，根据投资组合理论，下列哪种操作降低该组合风险的效果最差（    ）。
    A.卖出50%资产组合A，持有现金
    B.卖出50%资产组合A，用于购买与资产组合A的相关系数为0的资产组合Y
    C.卖出50%资产组合A，用于购买与资产组合A的相关系数为+0.8的资产组合X
    D.卖出50%资产组合A，用于购买与资产组合A的相关系数为-0.5的资产组合Z
 

2014年下半年银行业专业人员初级职业资格考试
    《银行业专业实务》（风险管理）试卷参考答案及解析

    一、判断题
    1.【答案】A。解析：常用的市场风险限额指标主要包括：头寸限额、风险价值限额、止损限额、敏感度限额、期限限额、币种限额、发行人限额等。
    2.【答案】B。解析：在计量各类表外项目的风险加权资产时，应将表外项目名义金额乘以信用转换系数得到等值的表内资产，再按表内资产的处理方式计量风险加权资产。原始期限少于1年的贷款承诺，信用转换系数为20%，所以应视同200万元的表内资产。
    3.【答案】B。解析：交易对手信用风险本质上属于信用风险范畴，对金融衍生产品交易而言，对手违约造成的损失虽然会小于衍生产品的名义价值，但由于衍生产品的名义价值通常十分巨大，潜在风险不容忽视。所以，认为金融衍生品交易不存在交易对手信用风险是错的。
    4.【答案】B。解析：验证过程和结果应接受独立检查,负责检查的部门应独立于验证工作的设计和实施部门。
    5.【答案】A。解析：传统的组合监测方法主要是对信贷资产组合的授信集中度和结构进行分析监测。结构分析包括行业、客户、产品、区域等的资产质量、收益（利润贡献度）等维度。组合监测能够体现多样化投资产生的风险分散效果，防止国别、行业、区域、产品等维度的风险集中度过高，实现资源的最优化配置。
    6.【答案】A。解析：银监会通过非现场监管和现场检查的方式对商业银行资本充足率进行监督检查。除对资本充足率的常规监督检查外，银监会可根据商业银行内部情况或外部市场环境的变化实施资本充足率的临时监督检查。
    7.【答案】A。解析：只有当高级管理层充分意识并积极利用风险管理的潜在盈利能力时，风险管理才能够对商业银行整体产生最大的收益。
    8.【答案】A。解析：国别风险评级应当和贷款分类体系建立对应关系，在设立国别风险限额和确定国别风险准备金计提水平时充分考虑风险评级结果。
    9.【答案】A。解析：商业银行应根据定期和不定期压力测试结果编制资本充足率压力测试报告，报告内容包括但不限于测试目的、情景设定、测试方法、测试结论、相关风险点分析、应急处理措施和其它改进措施等。
    10.【答案】B。解析：在风险信息处理的过程中，除非风险管理人员具有数据/信息修正的能力和权力，否则所有涉及数据/信息准确性的问题都应当被认真地返回到源头去处理，以便相同的问题在将来不会重复出现。
    11.【答案】B。解析：操作风险评估通常从业务管理和风险管理两个角度开展，遵循由表及里、自下而上、从已知到未知的原则。
    12.【答案】B。解析：商业银行流动性风险管理的核心是要尽可能地提高资产的流动性和负债的稳定性，并在两者之间寻求最佳的风险—收益平衡点。
    13.【答案】A。解析：同一风险暴露由两个以上保证人提供保证且不划分保证责任的情况下，内部评级法初级法不同时考虑多个保证人的信用风险缓释作用，银行可以选择信用等级最好、信用风险缓释效果最优的保证人进行信用风险缓释处理。
    14.【答案】B。解析：压力测试是根据不同的假设情况进行流动性测算，以确保商业银行储备足够的流动性应付可能出现的各种极端情况。
    15.【答案】A。解析：经风险调整的收益率着重强调商业银行通过承担风险而获得的收益是有代价的。
    16.【答案】B。解析：内部操作风险损失数据应当是客观已发生的操作风险的损失数据，而非预期的损失数据。
    17.【答案】A。解析：置信水平的选取应当视模型的用途而定。如果模型是用来计算与风险相对应的监管资本，则置信水平应该取监管机构所要求的99%；如果模型只是用于银行内部风险计量或不同市场风险的比较，置信水平的选取就并不十分重要。
    18.【答案】A。解析：流动性风险通常被认为是商业银行破产的直接原因，它是信用风险、市场风险、操作风险、声誉风险及战略风险长期积聚、恶化的综合作用结果。
    19.【答案】A。解析：返回检验是指将内部模型法计量结果与损益进行比较，以检验计量方法或模型的准确性、可靠性，据此进行调整和改进。
    20.【答案】A。
    二、单项选择题
    21.【答案】D。解析：利率掉期交易一般发生在固定利率与浮动利率之间。一般资产持有者可以在预期利率下跌时，转换资产为固定利率形态，或在预期利率上涨时，转换其资产为浮动利率形态。B以浮动利率支付利息给银行A，A就可以收到浮动利率的利息。
    22.【答案】A。解析：企业向银行购买远期利率合约主要目的是锁定未来的借款成本，对冲利率上升的风险。
    23.【答案】A。解析：业务外包引起的操作风险成因属于外部事件。
    24.【答案】D。解析：信息披露能降低审计人员发表不恰当审计意见的可能性，减少企业经营者与所有者的信息不对称，从而降低审计风险。
    25.【答案】A。解析：BCD三项都属于合格的信用风险缓释工具。
    26.【答案】A。解析：外部审计和银行监管侧重点有所不同。通常情况下，银行监管侧重于金融机构合规管理与风险控制的分析和评价；外部审计则侧重于财务报表审计，关注财务信息的完整性、准确性、可靠性。
    27.【答案】A。解析：对于短期贷款，应当考虑正常经营活动的现金流量是否能够及时而且足额偿还贷款。
    28.【答案】B。解析：我国商业银行之间的竞争日趋激烈，普遍面临着收益下降、产品/服务成本增加、创新不足的发展困局。为有效提升中长期竞争能力和优势，各商业银行应重视并强化战略风险的管理。
    29.【答案】C。解析：资本监管是审慎银行监管的核心。建立在审慎贷款风险分类、充足计提各类资产损失准备基础上计算的资本充足率，是衡量银行综合经营实力和抵御风险能力的重要指标。
    30.【答案】C。解析：因为C选项购买的资产与A正相关，所以降低组合风险的效果最差。

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